Publicação
Theoretical and practical advances in actuarial science : risk, ruin theory and life pensions
| Resumo: | Esta tese apresenta avanços teóricos e práticos na ciência atuarial. É composta por seis capítulos que consistem em seis artigos sobre temas da ciência atuarial, ou seja, tópicos em teoria do risco, teoria da ruína, fundos de pensão, dados de seguros e análise de risco. Começamos com text mining em big data em um estudo de caso sobre modelos de risco com dependência. Em seguida, apresentamos um programa de micro pensão pública no Brasil com duas bases de dados contendo 4.644.698 e 1.332.080 pessoas, respectivamente. Neste capítulo, apresentamos a heterogeneidade entre as Unidades Federativas e propomos um ajuste à idade de benefício. Em sequência, avançamos em um tópico teórico, estudamos medidas de ruína e dividendos no modelo de risco dual com renovação. Na primeira parte, calculamos a probabilidade de ruína, os dividendos esperados descontados, o valor do dividendo único, a probabilidade de dividendo, o número de ganhos para atingir uma determinada meta superior e o número de ganhos até a ruína. Finalizamos este capítulo trabalhando alguns exemplos numéricos ilustrativos. A seguir apresentamos uma função de penalização para o modelo de risco dual com renovação citado anteriormente, neste problema trabalhamos com um modelo em que os ganhos aleatórios ocorrem sob um processo de renovação. Apresentamos fórmulas, explicando como alcançá-las, resolvemos a equação integro-diferencial para casos positivos e negativos e, por fim, mostramos exemplos numéricos. Em seguida, trabalhamos em outro avanço prático, consideramos um modelo de risco com frequência e montante de sinistros dependentes para seguros de responsabilidade civil e habitacional, que são dois tipos de seguro, que ao contrário do seguro de automóvel, geralmente não são objeto de estudo. Para tal, trabalhamos com uma base de dados composta por 15.665 sinistros, sendo 966 de responsabilidade civil e 14.699 de seguros habitacionais. Neste capítulo, mostramos novos resultados na área e trabalhamos com modelos GAMLSS capazes de capturar a dependência entre a frequência e o montante dos sinistros. Apresentamos então o último artigo, uma modelagem de risco para commodities no Brasil, este é um trabalho aplicado para os preços à vista e futuros do Boi Gordo. Neste trabalho, usamos cinco métodos diferentes e comparamos 12 modelos distintos como forma de retratar e prever o comportamento da commodity BGI. Para finalizar, fazemos algumas observações finais na conclusão. |
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| Autores principais: | Alcoforado, Renata Gomes |
| Assunto: | Teoria da Ruína Riscos dependentes Sistema Público de Previdência Fator de ajuste de idade Modelo de risco dual Análise de risco Ruin Theory Dependent Risks Public Pension System Age Adjusting Factor Dual Risk Model Risk Analysis |
| Ano: | 2022 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | tese de doutoramento |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Esta tese apresenta avanços teóricos e práticos na ciência atuarial. É composta por seis capítulos que consistem em seis artigos sobre temas da ciência atuarial, ou seja, tópicos em teoria do risco, teoria da ruína, fundos de pensão, dados de seguros e análise de risco. Começamos com text mining em big data em um estudo de caso sobre modelos de risco com dependência. Em seguida, apresentamos um programa de micro pensão pública no Brasil com duas bases de dados contendo 4.644.698 e 1.332.080 pessoas, respectivamente. Neste capítulo, apresentamos a heterogeneidade entre as Unidades Federativas e propomos um ajuste à idade de benefício. Em sequência, avançamos em um tópico teórico, estudamos medidas de ruína e dividendos no modelo de risco dual com renovação. Na primeira parte, calculamos a probabilidade de ruína, os dividendos esperados descontados, o valor do dividendo único, a probabilidade de dividendo, o número de ganhos para atingir uma determinada meta superior e o número de ganhos até a ruína. Finalizamos este capítulo trabalhando alguns exemplos numéricos ilustrativos. A seguir apresentamos uma função de penalização para o modelo de risco dual com renovação citado anteriormente, neste problema trabalhamos com um modelo em que os ganhos aleatórios ocorrem sob um processo de renovação. Apresentamos fórmulas, explicando como alcançá-las, resolvemos a equação integro-diferencial para casos positivos e negativos e, por fim, mostramos exemplos numéricos. Em seguida, trabalhamos em outro avanço prático, consideramos um modelo de risco com frequência e montante de sinistros dependentes para seguros de responsabilidade civil e habitacional, que são dois tipos de seguro, que ao contrário do seguro de automóvel, geralmente não são objeto de estudo. Para tal, trabalhamos com uma base de dados composta por 15.665 sinistros, sendo 966 de responsabilidade civil e 14.699 de seguros habitacionais. Neste capítulo, mostramos novos resultados na área e trabalhamos com modelos GAMLSS capazes de capturar a dependência entre a frequência e o montante dos sinistros. Apresentamos então o último artigo, uma modelagem de risco para commodities no Brasil, este é um trabalho aplicado para os preços à vista e futuros do Boi Gordo. Neste trabalho, usamos cinco métodos diferentes e comparamos 12 modelos distintos como forma de retratar e prever o comportamento da commodity BGI. Para finalizar, fazemos algumas observações finais na conclusão. |
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