Publicação
Previsão de séries temporais financeiras: o caso PSI 20
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é a previsão de Séries Temporais univariados através de uma Análise Econométrica que nos permite estimar e analisar o valor de uma série num determinado intervalo de tempo. Para o efeito considerou-se uma amostra de valores do fecho (close) do principal índice bolsista português (PSI20) cotado na Bolsa de Valores de Lisboa (BVL). As Séries Temporais apresentam um comportamento bastante complexo ao longo do tempo o que os torna difícil de modelar e prever. Existem vários modelos de análise de séries temporais. Seguindo a literatura científica dos últimos anos nesta área, proponha-se um estudo comparativo dos resultados obtidos pela abordagem clássica, utilizando modelos lineares (modelos ARMA) e dos modelos heterocedásticos, os modelos GARCH. Neste sentido vamos verificar qual dos métodos é o mais eficiente quando tais modelos são aplicados a séries que tem um comportamento bastante irregular. Deste modo, vamos apresentar de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção de previsões pretendidas. |
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| Autores principais: | Garcia, Elsa Maria Alves |
| Assunto: | Bolsa de valores de Lisboa PSI 20 Modelos ARMA Modelos GARCH Teses de mestrado - 2017 |
| Ano: | 2017 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é a previsão de Séries Temporais univariados através de uma Análise Econométrica que nos permite estimar e analisar o valor de uma série num determinado intervalo de tempo. Para o efeito considerou-se uma amostra de valores do fecho (close) do principal índice bolsista português (PSI20) cotado na Bolsa de Valores de Lisboa (BVL). As Séries Temporais apresentam um comportamento bastante complexo ao longo do tempo o que os torna difícil de modelar e prever. Existem vários modelos de análise de séries temporais. Seguindo a literatura científica dos últimos anos nesta área, proponha-se um estudo comparativo dos resultados obtidos pela abordagem clássica, utilizando modelos lineares (modelos ARMA) e dos modelos heterocedásticos, os modelos GARCH. Neste sentido vamos verificar qual dos métodos é o mais eficiente quando tais modelos são aplicados a séries que tem um comportamento bastante irregular. Deste modo, vamos apresentar de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para a obtenção de previsões pretendidas. |
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