Publicação
The impact of liquidity and solvency constraints in European banks’ efficiency
| Resumo: | O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a eficiência bancária e algumas das medidas regulatórias do Basileia III. É feita uma apresentação e discussão da eficácia das normas globais de liquidez e capital, recentemente impostas pelo Comité de Supervisão Bancária do Basileia (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision). A nossa análise empírica baseia-se em duas metodologias distintas: (i) regressões lineares múltiplas; (ii) um método não paramétrico designado de Análise de Dados em Envelope (DEA - Data Envelopment Analysis). A eficiência no setor bancário é medida a partir de duas perspetivas diferentes - com base em simples rácios contabilísticos e, alternativamente, a partir do conceito de eficiência técnica que consiste na distância relativa a uma fronteira de eficiência padrão. Os nossos resultados apontam para a presença de efeitos da regulação do Basileia na eficiência bancária, embora estes efeitos não sejam consistentes durante os três anos em análise. Os resultados de ambas as metodologias sugerem impactos contraditórios na eficiência dos bancos europeus. |
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| Autores principais: | Gonçalves, Sofia Maria Lima Fernandes |
| Assunto: | Basileia III Liquidity Coverage Ratio Common Equity Tier 1 Ratio Método dos Quadrados Mínimos Análise de Dados em Envelope Eficiência Técnica Basel III Ordinary Least Squares Data Envelopment Analysis Technical Efficiency |
| Ano: | 2017 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a eficiência bancária e algumas das medidas regulatórias do Basileia III. É feita uma apresentação e discussão da eficácia das normas globais de liquidez e capital, recentemente impostas pelo Comité de Supervisão Bancária do Basileia (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision). A nossa análise empírica baseia-se em duas metodologias distintas: (i) regressões lineares múltiplas; (ii) um método não paramétrico designado de Análise de Dados em Envelope (DEA - Data Envelopment Analysis). A eficiência no setor bancário é medida a partir de duas perspetivas diferentes - com base em simples rácios contabilísticos e, alternativamente, a partir do conceito de eficiência técnica que consiste na distância relativa a uma fronteira de eficiência padrão. Os nossos resultados apontam para a presença de efeitos da regulação do Basileia na eficiência bancária, embora estes efeitos não sejam consistentes durante os três anos em análise. Os resultados de ambas as metodologias sugerem impactos contraditórios na eficiência dos bancos europeus. |
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