Publicação
As distribuições estáveis na modelação de dados financeiros
| Resumo: | Cada vez mais se têm procurado modelos para os dados Financeiros. Em virtude das fortes variações, esses dados apresentam grande volatividade e modelá-los parece ser uma tarefa difícil de atingir. De fato, não se encontram modelos exatos mas sim bastante aproximados. As distribuições estáveis têm sido utilizadas na modelação de dados financeiros. Estas distribuições surgem como generalização do teorema Limite Central e têm propriedades interessantes, tanto do ponto de vista teórico como das aplicações. A Gaussiana é o único elemento desta classe que possui variância finita. Todas as restantes distribuições possuem caudas pesadas e permitem a assimetria, circunstâncias estas que surgem frequentemente em dados financeiros. Neste trabalho serão modelados os índices de fechamentos semanais do IBOVESPA, DAX, DOW JONES E FTSE `as Distribuições Estáveis. Será ainda aplicada a metodologia do Value at Risk (VaR), que trouxe `as empresas uma forma crítica de se pensar em risco e estudar-se-á estruturas ARCH-GARCH para captura das dependências temporais dos índices. |
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| Autores principais: | Araújo, Gracielle Antunes de |
| Assunto: | Distribuição estável Value at risk Modelo ARMA Séries temporais Teses de mestrado - 2011 |
| Ano: | 2011 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | Cada vez mais se têm procurado modelos para os dados Financeiros. Em virtude das fortes variações, esses dados apresentam grande volatividade e modelá-los parece ser uma tarefa difícil de atingir. De fato, não se encontram modelos exatos mas sim bastante aproximados. As distribuições estáveis têm sido utilizadas na modelação de dados financeiros. Estas distribuições surgem como generalização do teorema Limite Central e têm propriedades interessantes, tanto do ponto de vista teórico como das aplicações. A Gaussiana é o único elemento desta classe que possui variância finita. Todas as restantes distribuições possuem caudas pesadas e permitem a assimetria, circunstâncias estas que surgem frequentemente em dados financeiros. Neste trabalho serão modelados os índices de fechamentos semanais do IBOVESPA, DAX, DOW JONES E FTSE `as Distribuições Estáveis. Será ainda aplicada a metodologia do Value at Risk (VaR), que trouxe `as empresas uma forma crítica de se pensar em risco e estudar-se-á estruturas ARCH-GARCH para captura das dependências temporais dos índices. |
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