Publicação
Formação e deflação de bolhas financeiras
| Resumo: | Pode a formação e deflação de bolhas financeiras ser detetada? Para respondermos a esta pergunta, aplicámos o novo teste de Phillips, Shin e Yu (2015a, b), que consiste em identificar vários episódios de exuberância, no índice da bolsa de valores de Xangai (SSEC), assim como também no índice NASDAQ. Esta escolha de índices foi feita baseada em questões pertinentes atuais, tais como, será que estamos perante uma possível bolha financeira em Xangai? Ou então, será que estamos a reviver a bolha “dotcom”? Os resultados desta aplicação foram positivos, pois constatam a eficácia do teste de Phillips, Shin e Yu (2015a, b), ao identificarem vários episódios de exuberância em diversos períodos de tempo. |
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| Autores principais: | Duarte, Gonçalo José Mendes |
| Assunto: | Bolhas financeiras Bolhas históricas Formação Deflação Crise Raízes explosivas Financial bubbles Historical bubbles Formation Deflation Crisis Explosive roots |
| Ano: | 2016 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso restrito |
| Instituição associada: | Universidade Católica Portuguesa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Veritati - Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa |
| Resumo: | Pode a formação e deflação de bolhas financeiras ser detetada? Para respondermos a esta pergunta, aplicámos o novo teste de Phillips, Shin e Yu (2015a, b), que consiste em identificar vários episódios de exuberância, no índice da bolsa de valores de Xangai (SSEC), assim como também no índice NASDAQ. Esta escolha de índices foi feita baseada em questões pertinentes atuais, tais como, será que estamos perante uma possível bolha financeira em Xangai? Ou então, será que estamos a reviver a bolha “dotcom”? Os resultados desta aplicação foram positivos, pois constatam a eficácia do teste de Phillips, Shin e Yu (2015a, b), ao identificarem vários episódios de exuberância em diversos períodos de tempo. |
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